上证 50ETF：波动率策略与后市展望 0.946 相关性
迪丽瓦拉
2025-05-19 17:44:07
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【本周市场行情波动，多类资产表现各异】本周市场涨跌互现，科创板持续回落，中证 500ETF 走低。 上证 50ETF 与科创 50ETF 正相关性小幅回落至 0.946，中长期仍具较高系统性。 本周现货市场成交量震荡走低，日均成交额降至 1.27 万亿元附近。 标的资产对应期权持仓量增加、成交量涨跌互现，大盘风格指数交投活跃，市场风格有偏向迹象。 各标的资产期权持仓 PCR 涨跌互现，与走势匹配度高。 从波动率维度看，各标的资产期权隐含波动率涨跌互现，波幅较小。 期权隐含波动率期限结构方面，不同资产各有特点。 操作建议包括震荡区间下沿配置正 delta 为主，采用牛市价差，以及做多上证 50ETF 期权波动率。 需注意地缘政治对资产配置的影响。
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