etf套利怎么做？etf手续费对于套利有没有什么帮助？
首先etf手续费基本上现在是万0.5，对于etf申赎套利来说，购买etf可能需要达到百万级别，万0.5的手续费可以节约下来50-100块吧，相较于整体百万级别的交易来说，感觉是昌海一粟吧，但是一年积累下来也是很大一笔费用！
其次etf套利就是指的申赎套利和跨市场套利，其他的什么T0我都认为只是一个投机，风险是偏大的！
所以我说的套利可能就指的是etf申赎套利，下面来详细介绍一下什么是申赎套利：
ETF申赎套利是一种利用ETF（交易型开放式指数基金）在一级市场和二级市场之间的价差，通过申购和赎回机制，以获取低风险稳健收益的投资策略。以下是对ETF申赎套利的详细解释，包括相关金融知识和应用场景。
ETF申赎套利的基本原理
ETF申赎套利的基本原理基于ETF的双重交易机制：ETF既可以在一级市场以一篮子成分股为对价进行申购赎回，也可以在二级市场以市场价格进行买卖。由于市场情绪、供求关系等因素的影响，ETF的一级市场净值（IOPV，即基金份额参考净值）和二级市场价格之间有时会出现差异，这种差异为套利提供了机会。
套利的基本操作逻辑是“买低卖高”：当ETF的二级市场价格低于其一级市场净值时，投资者可以在二级市场买入ETF份额，然后在一级市场赎回成一篮子股票，并在二级市场卖出这些股票，从而获取价差收益，这被称为折价套利。反之，当ETF的二级市场价格高于其一级市场净值时，投资者可以在二级市场买入一篮子股票，然后在一级市场申购成ETF份额，再在二级市场卖出ETF份额，这被称为溢价套利。
相关金融知识
- 一价定律：同一金融产品在不同市场上，同一时间点的价格应当相同。但现实中由于市场情绪、认知偏差等因素，价格会产生差异，为套利提供了可能。
- ETF的交易机制：ETF既可以在一级市场申购赎回，也可以在二级市场买卖，这种双重交易机制是ETF申赎套利的基础。
- IOPV（基金份额参考净值）：在一级市场中，ETF的净值每15秒公告一次，用于申购赎回时的参考。
- 现金替代规则：在申购赎回过程中，部分成分股可以用现金替代，这取决于基金公司的规定，包括“允许”、“禁止”和“必须”三种情况。
应用场景
- 日常市场波动套利：在日内波动高、流动性好的市场环境下，投资者可以通过对ETF价格的跟踪与分析，利用折溢价关系进行延时套利，获取日内上涨波段或趋势的波动利润。
- 特定事件套利：当ETF的某个成分股因停牌或涨跌停等原因导致ETF价格与净值出现偏差时，投资者可以利用ETF进行事件套利。例如，当某只股票因重大利好事项停牌，而包含该股票的ETF未将其纳入现金替代时，投资者可以在二级市场买入ETF，赎回后留下看好的股票，并卖出其余股票，从而获得套利收益。
- 结合股指期货的期现套利：当股指期货与现货ETF之间存在较大价差时，投资者可以通过建立对冲仓位，交易股指期货合约与现货ETF的价差，等待价差收敛实现收益。这种套利策略需要已发行的股指期货支持，如上证50、沪深300等指数对应的ETF标的。
总结
ETF申赎套利是一种利用ETF双重交易机制和市场价差获取低风险稳健收益的投资策略。投资者需要具备较高的市场分析能力和操作技巧，通过实时跟踪ETF价格和市场情绪，灵活运用折溢价关系进行套利操作。同时，套利活动也需要在适度的范围内进行，以免对市场流动性和资产估值产生负面影响。